现代CTA系统化投资应全自动化

谈到机器学习在CTA（商品交易顾问）中的潜在应用，风禾资产创始人王黎表示，在实际中机器学习在金融市场主要应用在三个方面：首先，在算法交 易及高频交易中有很多的应用；其次，可以做投资组合、优化、智能投顾，根据客户的收益目标和风险偏好提供投资建议。此外则更多是在文本挖掘方面进行处理， 可以对市场情绪作出判断。

“CTA的系统化投资是一个自下而上的过程，从杠杆水平，到策略权重配置，再到策略交易，均执行全自动化，系统化中间每一个环节都很重要。”因 此，棋剑资产执行官、投资总监王晓光表示，应充分考虑每一个环节，并且做到自下而上，逻辑扎实而清晰，策略丰富，组合搭配合理而稳健，风险 厌恶水平因时因势而变但是有章法。这样，团队中不同成员可以根据各自的优势，分工配合。

千泉资产联合创始人周晶晶则分享了“CTA投资中的风险管理方法”。她提出，对于市场波动率，要尽可能把它揭示出来，然后匹配适合自己的敞口。

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